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[分析师:金融量化策略] 基于HURST指数的品种对冲策略

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发表于 2021-4-30 10:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   本文主要探讨的是不同商品比价的变动情况,同价格类似,亦有趋势性变化与反转性变化,本文主要测试的是趋势性变化。目的在于获取不同品种持续强弱变化的收益。

基于HURST指数的品种对冲策略.pdf

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HURST指数

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