国债期货套保中的品种选择

kxy17u

选择合适的品种进行套保。国债期货目前有三个品种，按照常规方法，我们会根据现货组合的久期选择对应的期货品种来进行对冲，以达到最好的套保效果。如果其中一个品种较其他品种明显更优，我们也可以跳出常规，优选品种，这里就加入了我们对品种间关系的判断，会有不确定性，实际上是在套期保值中加入了跨品种交易。本文介绍两种优选品种的统计方法。