金融期权标的波动率特征比较及应用分析

阿翔_rnVBu

特征：都具有聚集性、长记忆性、非对称性、跳跃性和均值回归性
      本文针对沪深300指数和上证50指数的波动率特征进行了比较研究。
首先，回顾了过去一年上证 50ETF 期权和沪深 300ETF 期权的运行情况；
其次，利用过去 10 年的历史数据，从数理和交易角度讨论了沪深300指数和上证50指数的波动率特征；
最后，讨论了期权实务界关于波动率最关心的三个问题。