基于白糖波动率锥的期权交易系统研究

阿翔_rnVBu

   系统因判断波动率高低的标准不一样而表现各异
波动率锥是判断波动率高低的依据，是现实中应用非常广泛的期权工具。
本文针对白糖期权，提出了3种基于白糖波动率锥的交易系统。
实验结果显示：基于平值看跌期权隐含波动率PIV和波动率锥的交易系统表现最佳；
基于历史波动率 HV 和波动率锥的交易系统表现最稳定。