白糖期权双均线程序化交易策略分析-期权日报-20190909

阿翔_rnVBu

目前，白糖期权已经上市两年半时间，本文提出一种程序化方法，用于白糖期权的方向性交 易。首先，介绍了程序化交易的概念；其次，比较了期权程序化交易与期货程序交易的区别；再次，提出了一种基于双均线的程序化交易策略， 并将其应用于白糖期权；最后，比较了新的期权交易策略在白糖期权、50ETF期权以及棉花期权的表现。实验结果显示，新策略在波动比较剧烈的品种上效果相对较差，在波动相对平缓的品种上表现较好。