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[分析师：期权] 高波动率下50ETF期权债务价差和债权价差策略的比较研究

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发表于 2020-7-14 15:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 阿翔_rnVBu 于 2020-7-15 08:56 编辑

本文探讨了在2020年年后七个星期的高波动率行情中债务价差和债权价差的表现。实证研究显示，债务价差比债权价差更适用于这种波动率快速上涨的行情。
原文地址：http://futures.eastmoney.com/a/202003251430898814.html
期货日报 20200325

高波动率下债务价差和债券价差的比较研究-20200323-1200.docx

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