华泰期货量化策略专题报告20180927：商品期货套利交易系列...

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报告摘要：

[url=]配对交易从[/url]1980s诞生于Nunzio Tartaglia在摩根士丹利领导的由数学家、物理学家和计算机学家的量化科研团队，随着计算机和时代的发展成为投资者熟悉的策略类型，但很多投资者并未真正理解配对交易的核心逻辑和市场适用条件。

本报告为配对交易系列报告开篇，帮助投资者梳理套利交易理论基础，并在期货的配对交易中解释配对交易的三大要素，从根本上理解配对交易的概念和策略设计原则，解释配对交易在实际运用中的风险与收益源，为投资者更好关注后续系列报告中推出的配对交易策略设计、配对交易中统计套利实证和配对交易中基本面套利的实证等系列报告作基础铺垫。