期权风险管理

zhaoyuchao1234

期权交易的风险

期权风险测量

风险来源

希腊值

Delta的定义

Delta与标的资产

Delta与到期时间

波动率与到期时间对Delta影响的相似性

Delta与波动率

Gamma的定义

Gamma的性质

Gamma与标的资产

Gamma与到期时间

Gamma与波动率

Gamma三维关系图

Vega的定义与性质

Vega与标的资产

Vega与到期时间

Vega与波动率

Vega三维关系图

Theta的定义与性质

Theta与标的资产

Theta与到期时间

Theta与波动率

Theta三维关系图

Rho的定义

Rho的性质

Rho与标的价格、到期时间

总结

Delta对冲举例

Delta-Gamma对冲举例

Delta-Gamma-Vega对冲举例