期权平价与盒式策略解析

qiuleniu · 发表于 2015-8-7 13:46:56

策略简介：

根据期权平价关系设计的期权平价套利策略，在50ETF期权上市以来，具有很多套利机会，因而具有很好的实际操作意义，并且在某些特殊的时间点可以创造意想不到的高收益。根据持续跟踪观察，自50ETF期权上市以来，该策略对于近月合约一直可以维持在6%-7%的年化收益水平，并且在市场极端情况下，甚至出现过200%-300%的套利空间，可见该策略的收益预期十分可观。该策略原理简单，操作易行，是期权投资中必备的基础策略。

在期权买卖平价关系的基础上，盒式对冲策略是对其的改进，巧妙地解决了融券难的问题，有效减少了资金占用，并且保存了既有的套利空间。

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[分析师：期权] 期权平价与盒式策略解析

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