风险评价参数在期权交易中的应用

beidouxing1883

期权的价值主要受6个变量影响：标的物价格、期权执行价、到期时间、标的物波动率、无风险利率和股息率(如果有的话)。因此，产生出了相应的期权风险评价参数，包括： Theta、Vega、Delta、Gamma、Rho等，本文主要以沪深300股指期权为例，借助MATLAB绘制出以布莱克斯科尔斯公式为定价模型的风险参数三维图形（执行价格为2600点，无风险利率为3.5%），观察各风险参数与标的物价格、到期时间的相互变化关系，进而讨论风险参数在期权交易中的具体应用。