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[分析师:金融量化策略] 一个有效的程序化策略组合的研究报告

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发表于 2017-7-3 15:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个有效的程序化策略组合的研究报告
王翔,张慧泽
华信期货智能量化研究中心
一、综述
智能量化研究中心目前的策略主要分为四类,分别是回归策略,突破策略,均线策略和指标策略。在这四个策略中,回归策略的效果最好;其次是突破策略;均线策略在各品种上表现较好,但存在回撤较大的缺点;指标策略表现基本达标,但不如其他三个策略。
下面将分别介绍四组策略的回测情况,并说明各策略的特点;在此基础上进一步展示多策略组合的结果,对比选出表现最好的多策略组合;最后对资金管理方式、滑点与手续费情况进行说明。

六、结论本文通过回测的方式,提供了华信期货策略商城的四组产品在过去7年的表现情况。回归策略交易次数少,但是胜率和盈亏比都较大;突破策略交易次数多,胜率高,但是盈亏比较低;指标策略胜率最高,但是盈亏比最低,这三组策略的胜率都超过50%,属于比较典型的短线策略。均线策略胜率低盈亏比大,属于一种典型的趋势追踪策略。由3.3部分的组合测试可知,这四组策略可以有效的互补。本文重点推荐四组策略组合而成的策略组作为上线策略。

一个有效的程序化策略组合的研究报告.pdf

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