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[分析师：金融量化策略] NCSKEW 因子构建

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发表于 7 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
NCSKEW，即负收益偏度系数，是衡量股价大跌风险的指标。本文讨论了 NCSKEW 在期货市场中的应用，对传统计算 NCSKEW 的方法进行了调整，指出期货市场高NCSKEW 值代表高大跌风险，理论上应伴随高预期收益率。本研究对 NCSKEW 因子进行单因子排序构建期货多空组合，回测显示 NCSKEW 因子具有较强的盈利能力。该因子在 2020 年 1 月至 2024 年 8 月回测年化收益为 10.635%，夏普比率为 1.444，回测累计净值为 1.602。在样本区间的最大回撤为 8.311%

中泰期货金融工程专题报告20240929-NCSKEW因子构建——多因子系列之三十六.pdf.pdf

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