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[分析师：期权] 商品期权波动率指标与策略

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发表于 2023-6-8 09:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基础的波动率策略指标包括历史波动率、隐含波动率与偏度。可通过分析历史波动率与隐含波动率构建跨式、宽跨式、日历价差等期权组合进行波动率套利。此外，可根据各类偏度指标进行波动率曲面套利。当下各品种波动率分化明显。计算其各类波动率策略指标的分位数，筛选出显著偏离均值的品种，可初步构建出各类波动率套利策略。

商品期权波动率指标与策略.docx (379.89 KB, 下载次数: 10)



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