多IH空IC季节性研究

xiahaojie

上证50/中证500在大部分月份均是出现较大胜率。依据40%-60%内为随机波动区间，
那么超过60%的月份有六个月，表明多上证50空中证500在一般的时间内都存在赚钱效
应。仅仅两个月存在亏钱效应，发生在1月和8月份，三月、五月、六月、九月存在随机
性。二月份出现显著的多中证500空上证50的机会，胜率高达90%。
沪深300/中证500在时间分布上，并不显著占优。依据40%-60%内为随机波动区间，
40%-60%的月份高达5个月，高于60%的月份4个月，低于40%月份为2个月。表明多沪深300
空中证500的显著性并不强，更长时间处于随机波动之中。
股指期货多空策略存在显著的季节性，从股指期货的近四年的验证来看，在二月份
多IC空IH(IF)是大概率事件，在四月份、十月份多IH（IF）空IC是大概率事件。推荐在
二月份多IC空IH（IF），由于股指期货交割是当月的第三个礼拜五，选择03合约；在四
月份多IH（IF）空IC，选择05合约；十月份多IH（IF）空IC，选择11合约。