如何用ATR进行移动止损 - 期货帮

我们来介绍一个用ATR 进行移动止损的方法 ATR Ratchet 基本思想是非常简单的，我们先选定一个合理的起始价格，然后每天加某一倍数的 ATR，得到一个跟踪止损点。由该方法生成的止损点不仅能随着时间的增加不断上移而且同时也能适应市场波动性增减。与我们以前采用的由抛物转向指标得到的止损点相比，其优点在于：使用 ATR Ratchet，我们能更自由的选择起始价格和增减速度。此外我们还发现基于 ATR 的止损点能更快更准确的反映波动性变化，从而使我们能比传统的跟踪止损法锁定更多的利润。

例如，当我们 1ATR 以上的盈利目标实现时，我们选择一个近期低点 (比如最近十天的最低价)作为起始价格，然后根据我们持仓天数每天将最低价增加零点几倍的 ATR(比如 0.05ATR)。如果我们已经持有仓位 15 天了，那么我们把 0.05ATR 乘以 15 天，然后将其乘积 0.75ATR 加到起始价位上。20 天后，我们将把 1.0ATR(0.05 乘以 20 天)加到最近十天的最低价上。该策略不像抛物转向指标，ATR Ratchet 能非常容易的在我们交易过程中的任何时候使用。我们可以在进入交易的第一天就开始使用这种止损策略，也可以等发生某些有利事件后再使用止赢策略。等到实现盈利后再使用该止损策略，原因正如你我都看到的那样，这种止损点会在有利的市场环境中迅速向上移动。波动性增加会使止损点上移速度增加，这是 ATR Ratchet 策略的重要特征。