期货帮

标题: 量化CTA策略 [打印本页]

作者: zehcoolb 时间: 2016-6-23 16:16
标题: 量化CTA策略
本人毕业后对期货交易策略感到浓厚的兴趣，因有一定的编程和数理基础，来到期货行业从事量化策略研究。
2015年9月至今我就职于建信期货研发部，从事程序化策略研究，在这短短的数月中，开发了多个优异的程序化策略。
此次参选的是铁矿的趋势追踪程序化模型，该模型采用趋势思路，并在此基础上量化了多空转换因子，由此决定买卖。
该策略回测了2014/5/13-2016/6/17的铁矿指数，交易开拓者的回测报告和收益曲线如下

第九届中国最佳期货经营机构评选活动自荐表格.doc (124.5 KB, 下载次数: 11)

欢迎光临期货帮 (http://www.7h365.com/)