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标题: 量化套利模型 [打印本页]

作者: benjamin 时间: 2016-6-22 13:24
标题: 量化套利模型
此次，我提交的材料是国内商品期货焦炭焦煤的量化套利模型，但目前没有实盘业绩，仅有历史数据的回测。此量化套利模型不同于统计套利模型，是我结合了在美国量化交易的理论研究和自己的实际交易经验，研发出来的。统计套利模型在价差出现趋势走势时会出现大幅的亏损。但是此模型在焦炭焦煤的价差出现大幅的趋势走势时，依旧可以保持一定的盈利以及较小的回撤。
并且，同一模型，加上了加减仓资金管理，更进一步提升了策略的表现，以下为核心数据展示：

焦炭焦煤5分钟量化套利策略
起始资金：30万
回测时间：从2014-03-03至今
在资金使用率上，1个对冲套利对（焦炭3手，焦煤5手），20%资金试用率
历史最大回撤比：5.2%
截止至目前，历史总盈利率：75.06%
年化收益率：32.5%
胜率：65.4%

焦炭焦煤5分钟量化套利加减仓策略
起始资金：30万
在资金使用率上，从固定的1个对冲套利对（焦炭3手，焦煤5手），增加至1-2个灵活的对冲套利对（焦炭3-6手，焦煤5-10手）。20%至40%
历史最大回撤比：5.98%
截止至目前，历史总盈利率：117.33%
年化收益率：50.80%
胜率：70.41%

更详细数据和图表可以参看附件。

焦炭焦煤K线和资金曲线对比图.jpg (79.16 KB, 下载次数: 0)