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标题: 利用时间序列回归模型跟踪期权波动率 [打印本页]

作者: lisongkun 时间: 2023-6-21 11:05
标题: 利用时间序列回归模型跟踪期权波动率
针对期权波动率的研究一直是个话题，它对期权定价有重要意义。对期权投资者而言，期权交易其实就是在交
易标的资产在未来一段时间的波动。从 BS 模型来看，期权价格与五个参数有关：标的即期价格（ST）、期权行权
价格（K），期权的到期时间（T）、无风险利率（r）和标的资产价格的波动率(V)。我们可以看到，前四个参数都
可以作为已知的参数，而标的资产价格的波动率是唯一未知的参数。如果我们能够通过根据以往的期权标的价格时
间序列数据做出相应回归分析，利用统计学方法对未来的期权的波动率做出相应的预测，我们就可以对未来波动率
变化趋势有一定判断，并作出相应的策略，实现利用波动率变化获利目的。

利用时间序列 ARMA 模型跟踪期权波动率.pdf

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