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标题: 商品基本面量化系列（二）：铁矿石多因子策略探索 [打印本页]

作者: stephenwk 时间: 2023-6-9 11:55
标题: 商品基本面量化系列（二）：铁矿石多因子策略探索
从周频策略的表现来看，整体收益和风险控制能力均显著优于日频策略，价差和库存因子收益能力突出，其中库存因子风险控制能力更佳，在震荡与下行趋势内表现相对更好，夏普比达到2以上。表现相对较差的是需求因子，在整体开仓次数较少的情况下，2022 年上半年终端需求较差，单因子有显著回撤。选取表现较好的价差、库存和供给三因子合成后的策略平滑了价差和库存因子出现的回撤区间，年化开仓次数近20次，夏普比2.3。

商品基本面量化系列（二）：铁矿石多因子策略探索.pdf

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