摘要: 中证 1000 股指期货及期权将会在明日(7 月 22 日)上 市,在今日晚间中金所公布了《关于中证 1000 股指期货和 股指期权首批上市合约挂盘基准价的通知》。根据期货(IM) 及期权(MO)挂牌基准价测算,基本符合我们的预期: 1. 中证 1000 年化贴水率显著高于其他三大期指,当月、下月、 当季、下季合约年化贴水率分别为-10.32%、 -7.94%、 -6.18%、 -5.99%; 2.所有中证 1000 期权隐含波动率均值为 25.06%, 波动率呈现近低远高的形态,各期限隐含波动率在 21%-25% 之间,当月平值 IV 为 21.96%,下月平值 IV 为 23.72%,下 下月平值 IV 为 24.45%,当季平值 IV 为 24.28%,下季平值 IV 为 24.42%,下下季平值 IV 为 24.05%,整体处于合理预 期水平。 |
2022-07-21_中信建投期货_【建投专题】中证1000股指期货期权挂牌基准价.pdf.pdf
518.47 KB, 下载次数: 0
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |