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标题: 华泰期货量化策略专题报告 20180927：商品期货套利交易系... [打印本页]

作者: xraver 时间: 2019-7-22 11:17
标题: 华泰期货量化策略专题报告 20180927：商品期货套利交易系...

报告摘要：

[url=]本报告为商品期货配对交易系列的第三篇，[/url]运用市场常用跨期配对策略对国内期货品种的跨期配对交易实证，包括分析选择国内期货品种进行跨期配对交易适应性，并运用多重均衡水平与多周期构建跨期配对交易策略框架。

测试结果发现，跨期配对策略收益取决于跨期价差的波动特性和均值收敛方式，采用多重均衡水平与多周期能够提高跨期价差均衡水平及波动性的预估，最终进行多品种跨期配对组合能够有效获得稳定利润，改善传统跨期协整统计套利的绩效。

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