方正中期：铁矿石或有调整震荡关注资金增减流向

able_w · 发表于 2014-9-10 08:56:25

期货：铁矿石1501周二承压下跌，最低584，最高595，收至585（0）跌0%，总减仓3.9万余手，成交量减半。持仓上部分空头集中减仓、持仓集中度仍较高，多头小幅增减调仓，市场资金抛压仍较大。短期600破位后市场弱势下行，资金部分离场，或有承压震荡波动，关注短期资金增减情况，防范减仓短线波动。

现货：短期61.5%PB粉港口报价（车板湿吨）部分下调：曹妃甸600（0），日照575（-10），连云港580（-5）；普氏62%铁矿石指数82.41（美元/吨）（弱势微跌）；主要城市国产矿价格调整。目前钢厂采购价维稳偏低，国际铁矿石寡头大规模增产出口，推动价格走低，港口铁矿石受内外因素影响延续下调。澳洲参议院批准废除煤炭和铁矿石矿业税，利空市场。

宏观及外盘因素：李克强打气经济：靠强改革不靠强刺激，经济仍属合理区间，向污染宣战。今日达沃斯开幕式致辞李克强将解读宏观调控思路及结构调整政策。昨晚道指跌0.57%，美黄金、美原油震荡偏弱，伦铜下跌，美元指数承压微调，国内金属工业品或承压调整。

简要策略：或有承压震荡波动，关注短期资金增减情况，防范减仓短线波动；铁矿石1501波段操作上持空30%，有效站稳595平仓并考虑开多，600线下持空为主。细节操作问题，可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作上铁矿石1501持空30%，有效站稳590平空并考虑开多、若600附近承压弱势回补空单，600线下持空为主。

策略分析：目前矿石承压下行趋势，做空资金部分离场、但市场资金抛压仍较大，短期或延续承压弱势调整格局、持空为主，关注资金增减情况提前防范减仓短线反抽洗盘波动，细节可电话咨询。我部门深入一线调研，研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案，专注量化交易实战，策略指导交易。

提示：9月10日-12日夏季达沃斯在天津举办，对市场将起到一定方向信号指引作用。

9.11/四 9:30发布居民消费价格指数月度报告和工业生产者价格指数月度报告

建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。

联系方式：方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201

（注意：本报告策略盘中或有调整，如有问题及时电话沟通，以防出现风险。未获研究部授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布）