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[分析师：金融量化策略] 策略业绩介绍

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发表于 2014-9-9 14:28:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 廖承伟 于 2014-9-9 14:30 编辑

策略业绩介绍策略原理说明：
在此展示的是一个股指期货低频反转系统，主要原理是利用价格在突破后经常反转的状态抓住反向趋势。由于主流程序化交易系统为趋势跟踪系统，该反转系统可以有效地与其它系统组合形成对冲，减小最大回撤，平滑资金曲线。
除该策略外，该分析师还开发有类似表现的股指趋势、股指震荡和商品趋势策略。
反转系统回测结果：
在此展示的是该策略从股指期货2012年5月以来的回测结果。考虑到开平仓各35元的手续费和2跳的滑点，该策略单手回测绩效如下：




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