设为首页收藏本站
请登录 立即注册 快捷导航

期货帮

期货帮»社区 › 中国最佳期货经营机构暨分析师评选 › 研发报告 › IF1401正向套利机会分析
返回列表 发新帖
查看: 664|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分析师：宏观金融] IF1401正向套利机会分析

[复制链接]
jannyzm分析师认证

新浪微博达人勋

0

广播

0

听众

0

好友

Rank: 2

积分
75
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-9 13:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自IF1401合约转换为当月合约以来，期现价差出现快速扩大，最高超过27点。

股指期货的交割特征决定期现价差在交割当日必然会出现收敛；结合当前市场环境，我们认为在1401合约交割日前价差提前收敛的可能性同样较大，因此可以进行正向期现套利操作。

考虑到流动性问题，本文采用华泰柏瑞300ETF作为套利的现货头寸。建议期指1401与沪深300的价差为20点左右时建仓，价差回落至0附近时平仓，预期收益20点，年化收益率约16.10%。


IF1401正向套利机会分析.pdf

637.32 KB, 下载次数: 24
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信 微信微信易信易信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 分享到新浪微博
求知！求职！求交往！我的期货世界，我的期货帮！
回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2024-6-15 09:42 , Processed in 0.639600 second(s), 41 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

快速回复 返回顶部 返回列表