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[分析师：能源化工] 无风险套利专题报告

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发表于 2014-9-4 11:19:02 | 只看该作者回帖奖励

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就商品期货市场而言，由于持仓费用等因素存在，近月合约价格往往低于远月，合约之间存在一定价差。一般来说，我们认为，如果远月价格相对近月走强到一定程度，那么这个变化将不再持续，变化方向会发生转变，反过来却并不成立。因为，如果远月价格高出近月过多，投资者可以通过买入近月合约，卖出远月合约，两头交割获利，因为价差大于持仓费用和其他成本费用，所以这种市场结构下投资者总能够稳定获利。

倪梦雪-无风险套利专题报告.pdf

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tianjiao

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