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[分析师：金融量化策略] 从糖价周期看跨年1-9价差规律

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发表于 2017-7-2 14:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郑糖上市以来，跨年 1-9 价差每年都提供了交易机会，且逻辑清晰，区间稳定，是一个可量化跟踪的策略模型。主要难点在于模型的第一步
----库消比的方向---需要作为策略参数提前预测。根据之前报告的预判，17/18 榨季的库消比将开启上涨周期，这就意味着 1801-1709 的价差将高概率处于负值区间运行。目前该价差受到市场情绪影响正运行在正值范围，具有较高的安全边际。参考历史表现，明年二季度将是交易该策略的最佳时机。激进投资者可逐步在正值区间分批布局。

从糖价周期看跨年1-9价差规律.pdf

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