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从上图3.4中可以看出逐日跟踪误差的方差一开始随品种数量增加下降得快，而后增加品种数量对于方差的降低就不太明显了。因此我们可以考虑提出一种度量方法来衡量增加品种数量对于降低跟踪误差方差的效率：将每增加一个品种所带来的边际方差的降低和可降低的总方差作比，以这个百分比来衡量增加品种所带来的减少跟踪误差的效能。 表3.4：降低跟踪误差的方差的效率的衡量
| | | | | 1 | 8.01E-05 | 5.36E-05 | 0.454183412 | | 2 | 5.31E-07 | 1.86E-05 | 0.157421325 | | 3 | 1.71E-05 | 2.13E-05 | 0.180887209 | | 4 | 4.51E-06 | 5.63E-06 | 0.047755677 | | 5 | 4.43E-06 | 5.76E-06 | 0.048826722 | | 6 | 1.58E-06 | 2.45E-06 | 0.020772931 | | 7 | 1.16E-06 | 1.97E-06 | 0.016695948 | | 8 | 5.69E-07 | 1.16E-06 | 0.009857476 | | 9 | 2.11E-06 | 9.23E-07 | 0.007826542 | | 10 | 4.00E-07 | 8.04E-07 | 0.006813846 |
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资料来源：南华研究
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发表于 2016-6-28 15:18:51
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