[分析师：金融量化策略] 多品种量化CTA策略组合

刘 立  申银万国期货量化策略分析师

        2011.01-2012.08  基金经理，单独管理500万账户，

         股指为主，商品为辅，平均年化收益80%。

        2012.08-2014.03  基金经理，单独管理3000万账户，

         股指、商品日内隔夜混合策略为主，高频策略为辅，

         程序化平均年化收益18%，高频策略平均年化收益90%

投资多元化，策略类型多元化，资金承载量大：参与四大交易所活跃品种20个的投资，充分分散风险，回报不依赖于对某个单一市场的判断；投资标的绝大多数透明度高，流动性好。同时策略类型多元化，涵盖数据挖掘，模式识别，日内、隔夜、高频等不同类型策略。从板块、品种、时间尺度、策略类型四个维度，对策略相关度进行量化分析，精选策略，优化配置组合，构建多样性丰富的策略库，策略组合资金承载量大，现有实盘模型组合有6000万以上实盘资金一年半时间检验。