期权日历价差策略解析

qiuleniu · 发表于 2015-8-7 13:54:09

策略简介：

时间价值是期权价值的一个重要组成部分，也是期权这种金融产品的一个重要特点。由于期权的时间价值会随着时间的流逝而逐渐减少，因而在标的价格平稳的环境中，期权自身价格也是逐渐减少的，尤其是对平值期权而言。相反，如果反向做空期权，就可以很好地利用期权的时间价值进行获利，这就是日历价差策略的基本原理。当然，该策略能够成功获利还需要综合考虑波动率水平以及政策发布窗口等因素。

在50ETF期权上市的这一段时间，在清明节，劳动节以及端午节是利用该策略进行建仓的有利节点。具体盈利情况在报告中进行了详尽的展示。

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[分析师：期权] 期权日历价差策略解析

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