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[分析师：宏观金融] 【银河期货】国债期货基本面多因子择时策略

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沈忱_银河期货分析师认证

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发表于 5 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 沈忱_银河期货 于 2025-7-14 10:46 编辑

基本面多因子择时基于常规利率分析框架，对基本面数据进行简单的数据处理和因子加权，在降低人为因素干扰的同时，也能在一定程度上提高交易的准确性和可靠性。生成的交易信号可与投资者的主观判断形成互补，应用到实际交易决策中。本文我们参照传统利率分析体系，构建了经济、地产、进出口、消费、工业、物价和金融等 7 个大类因子，并开发出利率因子择时策略。在此基础上，基于策略信号我们还设计了一个稳健型固收产品。

【银河金工I国债期货】国债期货基本面多因子择时策略【银河期货金融衍生品研究所】202.pdf

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