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[分析师：期权] 策略报告：期权PCR指标及其在期货CTA策略中的应用

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发表于 2025-6-12 09:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文主要研究了期权持仓 PCR 值在期货择时中的应用，基于 CTA 趋势跟
踪类策略模型基本思路，以上市时间最长的上证 50ETF 期权为例，构建了
基于其持仓 PCR 值的上证 50 指数期货择时策略，策略资金曲线震荡向上，
整体能够取得明显正收益。2016 年以来策略年化收益率在 14.38%左右，最
大回撤-14.31%左右，明显优于对应标的指数。

策略报告：期权PCR指标及其在期货CTA策略中的应用-20250303.pdf

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