对角价差组合应用分析

VincentLi · 发表于 2024-6-9 00:28:51

期权买方可能翻倍的报酬率，在一些投资人的眼中，是一个很好的交易商品，不过期权时间价值的每日减损，以及权利金的成本，也是期权买方需要特别注意的问题，在此情形下，许多投资人就会选择再卖出另一个期权，来补贴买进的成本，以及减少时间价值的损失；比如说买进一个较低行权价的看涨期权，再卖出一个较高行权价(认为不会涨到的点位)的看涨期权，就可以用卖出部位的权利金收入，来补贴买进部位的权利金支出，这也就是垂直价差的来源。垂直价差的两个部位，是相同的合约月份，如果我们把两个部位，放在不同的月份，那么会是什么情形呢？这就是我们今天介绍的对角价差。

[分析师：期权] 对角价差组合应用分析

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