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[分析师：金融量化策略] 中泰期货金融工程专题报告-期货主连合约换月跳空...

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发表于 2024-6-6 11:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
期货主连时间序列在切换主力合约时会出现跳空现象，本研究对其度量并进行描述性统计，发现此类跳空会导致期货主连收益率失真。为此，本文提出了换月跳空抹平修正方法，这种修正可以缓释换月跳空对主连收益率的负面影响，有助于我们更好利用主连合约研究期货中长期走势及策略开发。

中泰期货金融工程专题报告20231027-期货主连合约换月跳空度量及抹平修正方法.pdf.pdf

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