探究量化基本面因子品种和数据的选取方法

kxy17u · 发表于 2024-5-20 10:08:34

随着CTA市场的逐步回暖，量化基本面方法作为其中重要的子策略，也受到不少投资者和管理人的关注和青睐。不同于纯量价的CTA策略，以及主观基本面策略的研究方法，量化基本面研究既需要遵循品种的基本面逻辑，同时对于基本面数据的选择，量化建模和因子回测上有较高的要求。我们认为，以黑色和能源化工产业链为主的较为成熟的工业品，更适合做量化基本面研究。首先，它们上下游逻辑清楚，可量化的基本面数据和指标较多。其次，供需的逻辑可以沿着产业链上下游进行传导。最后，许多工业品上市时间较早，具有较长的回测数据，统计意义更显著。

[分析师：首席] 探究量化基本面因子品种和数据的选取方法

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