设为首页收藏本站

请登录立即注册快捷导航

期货帮»社区 › 中国最佳期货经营机构暨分析师评选 › 研发报告 › 期权时间价值“异动”分析

发新帖

查看: 1423|回复: 0

上一主题

下一主题

[分析师：期权] 期权时间价值“异动”分析

实名认证

分析师认证

0 广播	4 听众	0 好友

Rank: 3 Rank: 3

积分: 385

电梯直达

跳转到指定楼层

楼主

发表于 2020-7-23 15:25:05 | 只看该作者回帖奖励

回帖奖励

|倒序浏览 |阅读模式

期权的价值由期权的内在价值以及期权的时间价值构成。其中期权的内在价值定义为期权的买方如果立即行权所能获得的收益。若令C、P分别表示看涨期权和看跌期权合约的价格，S表示标的资产价格，K为期权的执行价，则对于看涨期权有：
看涨期权内在价值=max⁡(S−K,0)
看涨期权时间价值=C−max⁡(S−K,0)
对于看跌期权则有：
看跌期权内在价值=max⁡(K−S,0)
看跌期权时间价值=P−max⁡(K−S,0)
另外，期权时间价值会随着期权合约到期日的临近而不断流逝，离合约到期日越近，期权时间价值衰减速度会加快。

期权时间价值“异动”分析.pdf

591.62 KB, 下载次数: 24

分享到: QQ好友和群 QQ空间 腾讯微博 腾讯朋友 微信

收藏0 转播分享 淘帖0 分享到新浪微博

求知！求职！求交往！我的期货世界，我的期货帮！

回复

使用道具举报

发新帖

联系我们
电话：037165613958
1206311924
邮箱：admin@7h365.com

|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮

GMT+8, 2025-6-25 07:49 , Processed in 0.405600 second(s), 33 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号豫ICP备13022189号-3

快速回复 返回顶部 返回列表