设为首页收藏本站
请登录 立即注册 快捷导航

期货帮

期货帮»社区 › 中国最佳期货经营机构暨分析师评选 › 研发报告 › 期权无风险套利的理论基础
返回列表 发新帖
查看: 791|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分析师：期权] 期权无风险套利的理论基础

[复制链接]
lifucjfco实名认证 分析师认证

新浪微博达人勋

0

广播

1

听众

0

好友

Rank: 2

积分
199
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-1 16:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    期权作为衍生工具，无论是在其交易特点还是制度设计上都与期货有着很大的不同，但套利的基本思想仍然是发现市场不合理定价并从中获利。看张期权、看跌期权与标的之间多种组合使得期权套利更为灵活。在期权相关品种挂牌交易之初，市场定价偶尔存在偏差不可避免，套利机会也会存在，而期权的套利与期权平价之间的关系十分密切，除此之外，还有基于凸性、价格上下限的套利等。

期权无风险套利的理论基础.pdf

139.5 KB, 下载次数: 19
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信 微信微信易信易信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 分享到新浪微博
求知！求职！求交往！我的期货世界，我的期货帮！
回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2024-6-15 03:47 , Processed in 0.530400 second(s), 35 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

快速回复 返回顶部 返回列表