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[分析师：金融量化策略] 豆类套利机会分析

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发表于 2016-7-7 14:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

摘要：豆类上市品种齐全，纵向来讲，豆系的大豆-豆粕-豆油均已经上市，可以考虑涉及三品种的提油套利，还可以考虑原料与成品关系的大豆-豆粕\大豆-豆油\跨品种套利。横向来讲，大豆-玉米具有征地效应，豆粕与菜粕同属蛋白原料具有可替代性，豆油和菜油、棕榈油同属于植物油有可替代性可考虑套利。

同品种合约间可考虑跨期套。

不同市场相同品种间可以考虑套，豆类做的话一般内外盘作提油套利的比较多。

内文首先根据数据走向来判断有无机会。然后再根据基本面作证。均指向套利可行，则机会成立。

豆类套利机会分析--终版.pdf

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