基于神经网络的沪深300期指研究（量化产品设计之三）

张夕阳 · 发表于 2016-6-28 14:22:55

除了传统统计经济学外预测市场走势外，今年以人工神经网络方法预测股指走势成为市场研究者探讨热点。

本报告以神经网络（BP）模型为原理，选取8项有代表性的因子，来仿真市场走势，预测沪深300指数（IF）走势。在剔除较大差异的数据以后，对实际行情走势有一定的参考意义。之后，我们又对输入因子、模型隐层节点数进行优化，对期指未来走势预测效果更好。

skyge · 发表于 2016-6-29 13:31:00

神经网络遴选输入因子和决定隐层节点数都比较难经验居多

[分析师：宏观金融] 基于神经网络的沪深300期指研究（量化产品设计之三）