南华迷你指数的品种及其数量的研究（第一章）

2975056631 · 发表于 2016-6-28 12:58:45

第1章南华迷你指数的编制目的及其与南华综合商品指数的关系：南华综合商品指数是选取了商品期货市场上流动性、交易量、现货市场上消费金额比较活跃的20个品种构成的综合商品指数。它从大宗商品的角度良好地表征了中国宏观经济面的走势。
南华迷你指数在南华综合商品指数的基础上进行进一步改良，期望用更少的品种数量来替代南华综合商品指数，以最小的跟踪误差来跟踪模拟南华综合商品指数的走势。这样一来一方面实现了南华综合商品指数对于宏观经济的功能，另一方面较少的品种数量又减少了投资操作时带来的操作误差的问题。
所以，南华迷你指数的编制目的是希望以尽可能少的品种数量和尽可能小的跟踪误差来模拟跟踪南华综合商品指数，从而以较低的操作成本来实现南华综合商品指数的功能。

[分析师：金融量化策略] 南华迷你指数的品种及其数量的研究（第一章）

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