程序化交易中的过度拟合

caoxiang010674 · 发表于 2015-8-5 16:38:15

本帖最后由 caoxiang010674 于 2015-8-5 16:39 编辑

近年来，程序化交易在国内发展迅速，采用程序化作为交易手段的投资者越来越多，国内对程序化交易的研究也越来越深入。开发一个优秀的程序化交易系统，走上稳健获利的投资道路，成为众多交易者追求的目标。

　　从开发一个优秀的程序化交易系统，到使用该系统获得一定的利润是一个复杂的过程，在此过程中会遇到很多问题。比如，经常有投资者在实际使用交易策略前，因为策略的历史测试收益曲线图平滑向上，对策略的盈利能力非常自信。而实盘之后，资金曲线却拐头向下，不尽人意。出现这种现象的一个重要原因是过度拟合。所谓过度拟合，指的是对于样本数据，描述的准确度很高，而对于样本外数据，描述的准确度却很差。具体到程序化交易中，就是历史行情效果很好，而在未来行情中却失效。本文尝试解释造成过度拟合的原因，并提出避免过度拟合的几种方法。

【正文详见附件】

[分析师：金融量化策略] 程序化交易中的过度拟合

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