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[分析师：金融量化策略] 中泰期货商金融工程专题报告-沪深300股指重大风险...

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发表于 2024-6-6 11:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本报告以沪深 300 指数、指数内部随机选取的股票组合作为股票配置资产，以期货或期权为风险对冲工具，基于中泰期货金工团队建立的股市重大风险预警系统，进行择时对冲，形成可以支持股票多头型金融机构管理持仓风险的方案。回测显示，在样本区间 2020 年 7 月至 2022 年 12 月，沪深 300 指数夏普比率由对冲前的-0.35 提升至 0.73（期货对冲）和 0.53（期权对冲），最大回撤由对冲前的 39.59%降低至 13.72%（期货对冲）和 24.24%（期权对冲）。随机股票组合对冲表现同样稳健，对冲的组合比不对冲的组合具有显著超额收益。

中泰期货商金融工程专题报告20230117-沪深300股指重大风险预警系统及对冲研究.pdf.pdf

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