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[分析师：期权] 原油期权：隐含波动率低位 建议关注升波行情

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发表于 2023-6-14 16:43:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lhx0551 于 2023-6-15 13:19 编辑


1.INE原油在11月里呈现单边下行趋势，短期在540.8元/桶一处受支撑。原油主力合约平值隐含波动率11月呈现先抑后扬的状态，近日隐波回落明显。
2.原油在12月将进入基本面供应跟需求博弈的关键时期，即OPEC 组织减产协议和地缘政治等因素代表的供应端和经济组织对原油需求市场预测扰动市场，反弹空间受宏观货币政策等因素压制，预计期价或在540-600元/桶区间震荡。
3.从统计规律看，INE原油隐含波动率、实际波动率、历史波动率目前已从低位回升，但仍处于相对低位，短期看关注原油波动率策略正当时，推荐日历价差即卖近买远策略，建议投资者卖SC2301P560，买SC2301P560，待行情继续反弹后建议将进行行权价向上移仓。

【文华投稿】原油：隐含波动率低位回升 关注日历价差策略.pdf (920.14 KB, 下载次数: 5)


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