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[分析师：金融量化策略] 信用债-国债期货对冲实证分析_国投安信期货

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发表于 2022-6-8 12:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

衡量国债期货套期保值有效性的一个重要前提就是现券价格波动与期货是否具有一致性，而在目前利率衍生品结构有待完善的市场，信用债作为不能完全对冲的标的，如何利用国债期货进行有效的套期保值值得深入探讨。

信用债-国债期货对冲实证分析_国投安信期货.pdf

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