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[分析师：期权] 期权时间价值衰减分析

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发表于 2021-4-3 11:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于期权买方，持有期权要承担时间价值的衰减。期权越接近到期日，时间价值衰减越快。平值附近的Theta值最大，时间价值衰减最多。在买入快到期的期权时，除了关注标的价格的走势，还要注意时间价值的损耗。若标的未能按照预期的方向出现大幅波动，时间价值损耗会对买方造成较大损失。尤其是诸如跨式等买入多腿期权的策略，时间价值的衰减对于收益的影响会更为明显。
期权时间价值衰减分析.pdf (202.74 KB, 下载次数: 48)
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