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[分析师:金融量化策略] 鸡蛋跨期套利机会分析

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发表于 2014-9-1 16:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鸡蛋跨期套利机会分析
鸡蛋现货价格走势具有明显的季节性规律,如表2所示,一般来看,春节前及89月是鸡蛋价格较高的时间段。其中,9月份是最高时期,因为时值中秋、国庆节假日,同时各类院校开学时期,也是玉米等饲料作物青黄不接时期,各类因素助涨鸡蛋价格(对应9月合约)。9月份过后鸡蛋价格将缓慢下滑,12月至春节期间有一轮小幅上涨(对应1月合约),春节过后价格下降直到45月的低点(对应5月合约)。

鸡蛋跨期套利机会分析3.18.pdf

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