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[分析师：宏观金融] 国债期货定价与CTD计算

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发表于 2014-9-1 10:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 沈文卓 于 2014-9-15 10:38 编辑

在国债期货的定价中，采用的是cash and carry pricing，由于国债期货卖方可以选择任何一个距离到期日剩余4-7年的固定利息国债来进行交割，这意味着合约标的其实有一篮子的债券。但是交易所赋予卖方选择权，一般情况下，卖方会选择使得自己收益最大的那只债券进行交割，因此在国债期货定价中通常是利用最便宜交割债券（CTD）来进行定价。

国债期货定价与CTD计算.doc

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