【策略研究】基本面量化之螺纹钢（一）

yafco_yyh · 发表于 2018-6-29 14:52:56

摘要
1. 传统的系统化CTA交易系统主要是根据价量信息确定系统化的交易规则跟踪价格的趋势，而根据基本面信息选择交易时机的投资者大多是主观交易者，没有系统的规则。本文将以螺纹钢为例，探究根据基本面信息构建系统化交易规则的方法；
2. 从产业链的角度，我们可以将影响螺纹钢价格的因素分为上游、中游和下游；本文主要研究了下游房地产对螺纹钢价格变化的影响；
3. 对于领先于螺纹钢价格的数据，利用两种简单的交易规则，测试了效果，测试发现，某些指标对螺纹钢价格变化具有较大的指导意义；选取了4个螺纹钢价格影响因素，并结合四个因素对螺纹钢价格进行研判；
4. 量化分析基于历史数据，存在市场状况未来发生变化模型失效的风险。本文是针对现货价格进行测试，期货价格可能会受到更多预期因素的影响。

[分析师：金融量化策略] 【策略研究】基本面量化之螺纹钢（一）

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