申银万国期货豆粕期权策略周报20170703

jieli2002 · 发表于 2017-7-6 18:11:51

USDA 季度报告偏多，隐含、历史波动率差值拉大。

针对中长期策略，我们推荐构建 Gamma 套利策略，以期获得波动率上升带来的收益，我们推荐以 9 月合约构建跨式组合； USDA 季度报告偏多，周一出现大行情，隐含波动率将在周一被推高后回落，除此之外，从整体来看豆粕基本面依旧偏空，基于这两个原因，我们推荐周一过后卖出隐含波动偏高的看涨期权，并 delta 对冲。

jieli2002 · 发表于 2017-7-11 10:31:28

分析入微

[分析师：期权] 申银万国期货豆粕期权策略周报20170703

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