欧盟为银行压力测试设定更严格的条件

期宝 · 发表于 2014-4-30 08:30:01

为了让市场重拾对欧洲银行业的信心，同时也是作为建立欧洲银行业单一监管体系的必要准备工作，今年欧洲银行业将不得不经历一次更为严格的压力测试——不到三年前的压力测试正是设定的条件太宽松而失败告终。
本周二欧洲银行监管局（EBA）公布，将评估欧盟28国124家银行应对不利环境的能力，测试是否有充足的资本应对困境。测试结果将在今年10月公布。
除了EBA公布的压力测试，欧洲央行本周二也公布了资产质量审查的细节，欧洲央行表示其会让大型银行在明年年中前填补资本缺口。
这次压力测试的条件更为严格，其中房价的下滑要比2011年压力测试设定的幅度增加15%。
对于非欧元区的东欧国家，将会设定15-25%货币贬值幅度的条件。
设定的“恶劣”条件还会模拟债券市场信心危机，资本从新兴市场外流，并引起全球范围内的经济衰退。欧盟大国将受到最大的影响，到2016年国民收入将比基线预期低约7%。
在EBA公布的细节中，银行将面对希腊国债收益率上涨380个基点，德国国债收益率上涨137个基点的情况。在这种情况下，批发融资成本将会受到冲击，同时这部分成本将不能转嫁给客户，利润将受到挤压。然而，EBA并没有把官方利率的调整考虑在内。
过去银行可能通过会计处理“过滤”掉主权债务持仓的亏损，但这次压力测试将要求在压力测试覆盖的3年时间里逐步算入这些损失。
在连带影响中，欧盟的失业率到2016年将升至13%，高于官方预期的10.1%。德国GDP将会下跌至低于2016年预期16%的水平，而法国的国民收入也将减少6%，意大利减少6.1%，英国减少7.1%。
与2016年预期的水平相比，德国的房价将下跌20.8%，法国26.6%，意大利13%，英国29.2%。欧洲股票也将比2016年的基线预期低20%。
未能通过压力测试的银行，将给予一段时间通过向投资人筹资、取消分红或出售资产，以填补资本缺口。

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