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期货：焦炭(1026, -5.00, -0.48%)1505周三震荡微涨，收至1034(+3)涨0.29%，总减仓1千余手，成交量降低。前十名持仓上多头分散减仓，空头分散增仓、前几名持仓集中度略升，资金抛压略降。短期近月资金逼仓交割意图明显，远月承压弱势、大幅震荡；短期或有震荡上探波动，关注1030-1040区资金增量流向。
现货：目前港口库存续降，煤价、炼焦煤偏强，焦炭仍受钢厂压制、整体持稳偏弱：A13.5S0.7唐山1055(0)、A12.5S0.65太原980(0)、A13.5S0.8日照1000(0)。山西力推“煤炭管理革命”，清理运销环节障碍，为企业减负；煤炭资源税改实施，山西上报税率8%。焦化厂复产、钢价低位压制焦炭价格，部分地区现货出现松动。三大煤企涨价争话语权，煤电博弈加剧，总是弱势持稳震荡格局。
简要策略：短期或有震荡上探波动，关注1030-1040区资金增量流向；波段操作上焦炭1505持多20%，有效下破1028平多做空，有效站稳1035留多，若1045-1050区承压恢复弱势考虑减多补空。实盘操作细节，可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作上焦炭1505持多30%，有效下破1028平多做空，有效站稳1035留多，若1045-1050承压恢复弱势平多补空。
策略分析：当前降息及稳增长政策提振市场做多预期，但明年供大于求格局难改，1月新环保法将压制需求。受限于冬季钢材(2563, 34.00, 1.34%)需求弱化、供求现状、预期及环保压力，基本面维持偏弱形势。短期近月资金逼仓交割意图明显，远月资金压盘博弈、大幅震荡、低位支撑较强，可于支撑位轻仓买多，关注突破方向，或有阶段性反弹，关键压力位平多翻空，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，研判期、现货中长线布局策略方案，专注量化交易实战，策略指导交易。
提示：11月份CPI同比增长1.4%，创5年新低；PPI同比降2.7%，连续33个月负增长；总需求弱，CPI通胀率下行，PPI通缩压力大，降准、降息预期加大。12.12/五13:30公布规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产投资和销售情况月度报告，机构预计短期利空。 |
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发表于 2014-12-11 08:29:33
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